Численное решение уравнений

Численное решение уравнений и их систем состоит в приближённом определении корней уравнения или системы уравнений и применяется в случаях, когда точный метод решения неизвестен или трудоёмок.

Постановка задачи

Рассмотрим методы численного решения уравнений и систем уравнений:

$f(x_{1},x_{2},\ldots ,x_{n})=0$

или

$\left\{{\begin{array}{lcr}f_{1}(x_{1},x_{2},\ldots ,x_{n})&=&0\\\ldots &&\\f_{n}(x_{1},x_{2},\ldots ,x_{n})&=&0\end{array}}\right.$

Численное решение задачи можно проводить как непосредственно (используя одноимённые методы), так и с применением оптимизационных методов, приведя задачу к соответствующему виду. Последним посвящена статья Градиентные методы.

Численные методы решения уравнений

Покажем, как можно решить изначальную систему уравнений, не прибегая к оптимизационным методам. В случае, если наша система представляет собой СЛАУ, целесообразно прибегнуть к таким методам, как метод Гаусса или метод Ричардсона. Однако мы всё же будем исходить из предположения, что вид функции нам неизвестен, и воспользуемся одним из итерационных методов численного решения. Среди большого разнообразия таковых выберем один из наиболее известных — метод Ньютона. Этот метод в свою очередь основывается на принципе сжимающего отображения. Поэтому сначала будет изложена суть последнего.

Сжимающее отображение

Определим терминологию:

Говорят, что функция $\varphi$ осуществляет сжимающее отображение на $[a,\;b]$, если

1. $\forall x\in [a,\;b]:\varphi (x)\in [a,\;b]$
2. $\exists \alpha <1:\forall x_{1},x_{2}\in [a,\;b]\quad ||\varphi (x_{1})-\varphi (x_{2})||\leq \alpha ||x_{1}-x_{2}||$

Тогда справедлива следующая основная теорема:

Теорема Банаха (принцип сжимающих отображений). Если $\varphi$ — сжимающее отображение на $[a,\;b]$, то: Уравнение $x=\varphi (x)$ имеет единственный корень $x^{*}$ в $[a,\;b]$; Итерационная последовательность $x_{i 1}=\varphi (x_{i})$ сходится к этому корню; Для очередного члена $x_{n}$ справедливо $||x_{n}-x^{*}||\leq {\frac {\alpha ^{n}||x_{1}-x_{0}||}{1-\alpha }}$.

Из последнего пункта теоремы вытекает, что скорость сходимости любого метода на основе сжимающих отображений не менее линейной.

Поясним смысл параметра $\alpha$ для случая одной переменной. Согласно теореме Лагранжа имеем:

$\varphi (x)\in C^{1}[a,\;b].\quad \forall x_{1},x_{2}\in (a,\;b),\quad x_{1}<x_{2}\quad \exists \xi \in (x_{1},\;x_{2}):\quad \varphi '(\xi )(x_{2}-x_{1})=\varphi (x_{2})-\varphi (x_{1})$

Отсюда следует, что $\alpha \approx |\varphi '(\xi )|$. Таким образом, для сходимости метода достаточно, чтобы $\forall x\in [a,\;b]\quad |\varphi '(x)|\leq 1.$

Общий алгоритм последовательных приближений

1. Уравнение $f(x)=0$ преобразуется к уравнению с тем же корнем вида $x=\varphi (x)$, где $\varphi (x)$ — сжимающее отображение.
2. Задаётся начальное приближение и точность $x_{0},\quad \varepsilon ,\quad i=0$
3. Вычисляется очередная итерация $x_{i 1}=\varphi (x_{i})$
   • Если $||x_{i 1}-x_{i}||>\varepsilon$, то $i=i 1$ и возврат к шагу 3.
   • Иначе $x=x_{i 1}$ и остановка.

Применительно к общему случаю операторных уравнений этот метод называется методом последовательных приближений, или методом простой итерации. Однако уравнение $f(x)=0$ можно преобразовывать к сжимающему отображению $x=\varphi (x)$, имеющему тот же корень, разными способами. Это порождает ряд частных методов, имеющих как линейную, так и более высокие скорости сходимости.

Применительно к СЛАУ

Рассмотрим систему:

$\left\{{\begin{array}{ccc}a_{11}x_{1} \ldots a_{1n}x_{n}&=&b_{1}\\\ldots &&\\a_{n1}x_{1} \ldots a_{nn}x_{n}&=&b_{n}\end{array}}\right.$

Для неё итерационное вычисление будет выглядеть так:

$\left({\begin{array}{c}x_{1}\\x_{2}\\\vdots \\x_{n}\end{array}}\right)^{i 1}=\left({\begin{array}{cccc}a_{11} 1&a_{12}&\ldots &a_{1n}\\a_{21}&a_{22} 1&\ldots &a_{2n}\\\vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\a_{n1}&a_{n2}&\ldots &a_{nn} 1\end{array}}\right)\left({\begin{array}{c}x_{1}\\x_{2}\\\vdots \\x_{n}\end{array}}\right)^{i}-\left({\begin{array}{c}b_{1}\\b_{2}\\\vdots \\b_{n}\end{array}}\right)$

Метод будет сходится с линейной скоростью, если $\left\|{\begin{array}{ccc}a_{11} 1&\ldots &a_{1n}\\\vdots &\ddots &\vdots \\a_{n1}&\ldots &a_{nn} 1\end{array}}\right\|<1$

Двойные вертикальные черты означают некоторую норму матрицы.

Решение уравнения cos(x)=x по методу простой итерации, очередная итерация: x_{n 1}=cos x_n, начальное приближение: x₁ = −1

Решение уравнения f(x)=0 по методу Ньютона, начальное приближение: x₁=a.

Метод Ньютона (метод касательных)

Основная статья: Метод Ньютона

Одномерный случай

Оптимизация преобразования исходного уравнения $f(x)=0$ в сжимающее отображение $x=\varphi (x)$ позволяет получить метод с квадратичной скоростью сходимости.

Чтобы отображение было наиболее эффективно, необходимо, чтобы в точке очередной итерации $x^{*}$ выполнялось $\varphi '(x^{*})=0$. Будем искать решение данного уравнения в виде $\varphi (x)=x \alpha (x)f(x)$, тогда:

$\varphi '(x^{*})=1 \alpha '(x^{*})f(x^{*}) \alpha (x^{*})f'(x^{*})=0$

Воспользуемся тем, что $f(x)=0$, и получим окончательную формулу для $\alpha (x)$:

$\alpha (x)=-{\frac {1}{f'(x)}}$

С учётом этого сжимающая функция примет вид:

$\varphi (x)=x-{\frac {f(x)}{f'(x)}}$

Тогда алгоритм нахождения численного решения уравнения $f(x)=0$ сводится к итерационной процедуре вычисления:

$x_{i 1}=x_{i}-{\frac {f(x_{i})}{f'(x_{i})}}$

Многомерный случай

Обобщим полученный результат на многомерный случай.

Выбирая некоторое начальное приближение ${\textstyle {\vec {x}}^{[0]}}$, находят последовательные приближения ${\vec {x}}^{[j 1]}$ путём решения систем уравнений:

$f_{i} \sum _{k=1}^{n}{\frac {\partial f_{i}}{\partial x_{k}}}(x_{k}^{[j 1]}-x_{k}^{[j]})=0,\quad i=1,2,\ldots ,n$,

где $x^{[j]}=\left(x_{1}^{[j]}\ldots x_{k}^{[j]}\ldots x_{n}^{[j]}\right),\quad j=0,1,2,\ldots$.

См. также

• Метод Крамера
• Метод QR-разложения
• Метод сингулярного разложения
• Метод Зейделя
• Градиентные методы
• Метод секущих
• Метод Мюллера
• Обратная параболическая интерполяция
• Метод итерации

Литература

1. Амосов А. А., Дубинский Ю. А., Копченова Н. П. Вычислительные методы для инженеров. — М.: Мир, 1998.
2. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. Г. Численные методы. — 8-е изд. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.
3. Волков Е. А. Численные методы. — М.: Физматлит, 2003.
4. Коршунов Ю. М., Коршунов Ю. М. Математические основы кибернетики. — М.: Энергоатомиздат, 1972.
5. Калиткин Н. Н. Численные методы. — М.: Наука, 1978.

Ссылки

• Численное решение уравнений онлайн