Volgens zijn toenmalige vriendin Kathy Mary Etchingham schreef Hendrix The Wind Cries Mary nadat de twee ruzie hadden gehad. In een interview vertelde Hendrix dat het nummer "meer dan een persoon" representeert. Het nummer is geïnspireerd door Curtis Mayfield. Hendrix speelde in de zomer van 1966 al vroege versies van het nummer met zijn band Jimmy James and the Blue Flames. Op 11 januari 1967 werd het nummer opgenomen door The Jimi Hendrix Experience in de De Lane Lea Studios in Londen, tijdens sessies waarbij zij de opvolger van hun single Hey Joe opnamen. Producer Chas Chandler vertelde over de opname: "Dat werd opgenomen aan het einde van de sessie voor Fire. We hadden nog ongeveer twintig minuten over. Ik suggereerde dat we een demo van The Wind Cries Mary op zouden nemen. Drummer Mitch Mitchell en bassist Noel Redding hadden het niet gehoord, dus zij kwamen erin zonder het gerepeteerd te hebben. Ze speelden het een keer [voordat Hendrix overdubs suggereerde]. Hij deed nog vier of vijf overdubs, maar het hele nummer was in twintig minuten klaar. Dat was onze derde single.
