금융감독원은 가상자산거래소가 가상자산법 시행 이후 이상거래 상시감시의무를 원활하게 수행할 수 있도록 '이상거래 상시감시 가이드라인'을 마련했다고 4일 밝혔다.가이드라인 마련 전에는 각 거래소별 매매자료 양식이 제각각이었고, 이상거래 탐지에 필요한 정보가 축적되지 않았다. 금감원은 이상거래를 탐지할 수 있도록 호가정보와 매매 주문매체 정보 등 통일된 매매자료 양식 기준을 마련하고, 각 거래소는 이에 따라 전산시스템을 구축했다.
이상거래 적출 시스템은 한국거래소를 벤치마킹해 적출모형과 계량지표를 마련했다. 가격과 거래량, 매매유형, 관여 정도 등의 기준에 따라 가상자산 거래소는 이상거래를 3단계로 적출한다. 현재 5대 원화거래소와 주요 코인 거래소는 시스템 구축을 완료했고, 아직 시스템을 마련하지 못한 일부 거래소도 파일럿 테스트를 통해 임계치를 조정하고 있다.
이상거래 상시감시체계가 가동되면 내부자가 가상자산 관련 중요 정보가 공개되기 전 이를 미리 알고 매매에 이용하는 행위, 가장·통정매매, 반복적인 고가 매수주문으로 시세를 인위적으로 상승시키는 행위, 유통량을 조작해 시세를 급등시키는 행위 등이 적발될 것으로 기대된다.
금감원은 거래소가 이런 불공정거래를 발견하면 금융당국에 통보해야 하는 혐의 사항에 대한 명확한 기준을 마련하고, 5대 원화거래소와 데이터 송수신을 위한 전용회선 설치, 상시감시 부서와의 핫라인 구축 등 신속한 보고체계도 마련했다.
금감원 관계자는 "가상자산거래소가 상시감시체계를 통해 이상거래를 적출한 후 매매자료, 계정개설정보 등을 분석해 불공정거래 혐의를 적발하게 될 것"이라며 "혐의사항에 대해서는 금융당국과 수사기관에 신속히 통보할 수 있도록 시스템을 구축했다"고 말했다.
